A produção, exportação e consumo doméstico de carne de frango no Brasil crescem constantemente, apresentando para esse produto variações de preço que comprometem o orçamento da população. O preço dessa commodity depende, principalmente, do custo da ração, que inclui o milho e a soja como fonte de energia e proteína, respectivamente. Estudar a dinâmica de preço desse produto requer, portanto, uma investigação também acerca dos preços dos insumos milho e soja. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e validação de modelos teóricos e computacionais para previsão dos preços de soja, milho e carne de frango, analisaram-se aqui seus preços diários (em moeda brasileira), registrados entre 03/01/2011 e 04/12/2019, obtidos do CEPEA/ESALQ/USP. A partir das séries temporais dos dados de preços originais, foram também criadas as séries de retorno e de volatilidade. Foi utilizado o método Grafo de Visibilidade Horizontal (HVG), implementado em linguagem C, para mapear as séries temporais em redes complexas e, então, calcular os índices topológicos de interesse. Os resultados mostraram que as redes dos preços da soja e do milho são menos integradas que a da carne de frango. Além disso, as séries originais dos preços da soja e do milho, bem como a série de retorno dos preços do frango e a de volatilidade dos preços de milho, são geradas por processos estocásticos correlacionados; a série de retorno dos preços de soja apresenta comportamento com tendência ao de processos não correlacionados; e as demais séries são governadas por processos caóticos.